Close

Эконометрические и статистические исследования

Эконометрика и Статистические исследования в Statistica, SPSS IBM, Stata, Gretl, Eviews 8, MAthCad, Maple, Crystal Ball, @Risk

Выполнение работ:

 Выполнение работы в программе: Цена
1. Stata 14  индивидуальная
2. IBM SPSS  индивидуальная
3. Statistica — Возможности  индивидуальная
4. MS Excel   индивидуальная
5. Eviews 8  индивидуальная
6. Crystal ball oracle (Risk-managment)  индивидуальная
7. Palisade @risk — Neural tools (Risk-managment)  индивидуальная

Писать по всем вопросам на: econometrics@7works.ru

[wd_contact_form id=»4″]


Любое эконометрическое исследование невозможно провести без использования вычислительной (компьютерной) техники. Причина этого заключается в сложности эконометрических расчетов и реализации их алгоритмов. Например, чтобы правильно построить линейную регрессию, требуется осуществить решение матричных уравнений с размерами матриц более, чем 10×10. Очевидно, что подобную задачу невозможно правильно и быстро ре- шить без использования вычислительного, компьютерного инструментария. Эконометрические инструментарии – это программные продукты, которые создаются для решения математических задач, возникающих при проведении эконометрического исследования. Чаще всего подобные продукты не ограничиваются только эконометрикой, поскольку экономические задачи в большинстве случаев носят комплексный характер. Множество программ статистической обработки разделяют на профессиональные, специализированные и популярные (полупрофессиональные). Профессиональные эконометрические программные средства имеют большое количество методов анализа, а у популярных пакетов количество функций ограничено. Специализированные программные комплексы направлены на какую- либо узкую область анализа данных. Для освоения нескольких эконометрических программ необходимо не мало времени, поэтому выбор программного продукта для исследователя (менеджера, инженера или экономиста) является очень важной задачей. Тем не менее, почти все такие программные продукты схожи по интерфейсу и набору базовых функций. Эконометрические программные продукты – это наукоемкое программное обеспечение, поэтому чаще всего их стоимость недоступна индивидуальному пользователю.

Анализ эконометрических программ показал, что в настоящее время наиболее часто используются следующие зарубежные программные продукты:

— программы, которые ориентированы на программирование (R проект и другие);  

статистические программы общего назначения, которые содержат широкий набор статистических функций и процедур (Statistica, SPSS);

 программы, ориентированные на решение широкого круга эконометрических задач (EViews, Stata, Gretl);

— электронные таблицы (Excel).


Эконометрические программные продукты

При отсутствии специализированных программ все расчеты можно про водить в MS Excel, но для этого нужно хорошо знать алгоритмы вычисления статистических величин. Положительные черты MS Excel: широкое распространение (данное ПО установлено практически на всех компьютерах в России в пакете прикладных программ MS Office), тесная интеграция с PowerPoint и MS Word, наличие русскоязычной версии и сервисного обслуживания, большое количество литературы на русском языке, имеет удобный интерфейс для работы с выборками. MS Excel имеет хорошо известный всем интерфейс, представляет возможности по построению классических линейных регрессионных моделей. Кроме того, стоит отметить, что данное программное средство постоянно обновляется. Так, последняя версия (15.0.4649.1003) была выпущена 13 октября 2014 года с обновлением пакета прикладных программ Microsoft Office 2013.

Однако с помощью данного программного средства невозможно решить сложные эконометрические задачи. Построение моделей, которые описывают более сложную зависимость результирующего показателя от набора объясняющих факторов, в MS Excel не предусмотрено. Реализация сложных эконометрических процедур потребует от пользователя безупречного знания всех вычислительных алгоритмов. Поэтому использование Excel даже при изучении базового курса эконометрики представляется неэффективным. Для более эффективной работы в сфере эконометрических исследований можно использовать программные продукты: STATISTICA или SPSS.

Программные средства SPSS [10] и STATISTICA [12] являются электронными таблицу с системой меню, которые ориентированы на работу с временными рядами и пространственными данными. В SPSS и STATISTICA имеется функция автоматического формирования отчета с результатами моделирования. На сегодняшний день последними версиями систем являются русифицированная STATISTICA 10, англоязычная STATISTICA 12, IBM SPSS Statistics 22.0. SPSS и STATISTICA – это системы, которые включают базовый и дополнительные модули, каждый из которых предоставляет разный набор аналитических статистических или эконометрических методов. Программное средство SPSS предназначено для проведения прикладных исследований в социальных науках, и, как следствие, ее отличает отсутствие современных моделей и методов продвинутой эконометрики. Разработчики программных продуктов предлагают однопользовательские и многопользовательские лицензии для образовательной деятельности.

На территории России имеются бизнес партнеры и представители разработчиков программ, которые регулярно проводят семинары и учебные курсы по работе с системой, предлагают базу примеров применения в различных областях, выпускают специализированную литературу на русском языке. Gretl [9] – это пакет прикладных программ для эконометрического моделирования, который разработан в 2000 году сообществом из 15 эконометристов. Отличительной чертой Gretl является то, что эта программа является открытой, свободной и бесплатной со стандартной общественной лицензией GNU, при этом за качество и точность функционирования программы отвечает пользователь. Разработчиками Gretl предусмотрен перевод программного продукта на русский язык. Сегодня последней версией является Gretl 1.9.92. К преимуществам Gretl можно отнести наличие примеров построения моделей, которые представлены в популярных учебниках, а также, некоторых специализированных периодических изданиях и комплексов инструкций, которые облегчают оценивание и изучение эконометрических моделей. Для продвинутых пользователей имеется возможность работы в режиме консоли, при этом результаты появляются толь ко в одном окне2.

Stata [7] и Eviews [8] –это коммерческие программные продукты, разработанные для экономистов в 1985 г. и 1994 г. соответственно. Управление в данных программа в большей степени осуществляется по средством ввода команд в командную строку с клавиатуры, что существенно облегчает воспроизводимость моделей. Кроме того, Stata и Eviews работают в оконном или графическом окружении. Stata и Eviews содержат готовые наборы данных для демонстрации и изучения их возможностей. На сайтах разработчиков представлено несколько видов лицензий программного обеспечения (студенческая, профессиональная и др.). Кроме того, на сайтах каждый пользователь может ознакомиться с пошаговыми руководствами и видео по работе с продуктами на английском языке. В данный момент последними версиями систем являются Eviews 8 и Stata 13. Оба пакета представляют широкие возможности при анализе временных рядов и панельных данных, что позволяет использовать их в эконометрических исследованиях. К преимуществам данных программ можно отнести наличие недорогой студенческой версии (одногодичная лицензия Stata стоит 49$, Eviews  39,95$). Интерфейс программы Eviews, как правило, легко осваивается студентами. Трудности с изучением командного синтаксиса возникают у студентов крайне редко. Командный синтаксис программы Stata чуть сложнее, но подчиняется одному шаблону.

Prognoz Platform [11] представляет собой коммерческую интегрированную платформу российской компании, специализацией которой является программное обеспечение для бизнес-аналитики. Prognoz Platform выпускается с 1992 года. В соответствии с руководством по полному перечню методов, программа включает модули «Моделирование и прогнозирование» и «Анализ временных рядов», на базе которых возможно построение моделей временных рядов. К недостаткам данного программного средства можно отнести отсутствие детального описания и качественного обзора в справочной документации реализуемых методов и моделей эконометрики, а также дополнительной учебной литературы по работе в Prognoz Platform. Ознакомиться с возможностями российского программного продукта можно, воспользовавшись бесплатным web- доступом к ресурсу на месяц. К преимуществам Prognoz Platform относится наличие статистической базы российских данных. Однако изменение размера выборки в программе не предусмотрено, поэтому приходится проводить анализ всей тенденции временного ряда, в том числе и той, которая уже утратила силу. На практике оказалось, что не все заявленные в программе эконометрические процедуры и тесты реализованы в онлайн-версии. В частности, двухшаговая процедура Энгла — Грэнджера тестирования на коинтеграции не доступна в про- грамме. Кроме того, в программе Prognoz Platform вывод результатов некоторых тестов предусматривает отображение только расчетных и критических значений без результатов регрессии.


Сравнительный анализ возможностей программных продуктов для решения задач в эконометрике

Осуществим сравнение возможностей ранее описанных программных средств по следующим характеристикам: наличие методов для базового и продвинутого курсов эконометрики; обеспеченность дополнительной литературой по работе с программой; качество и полнота справочной системы, наличие обучающих уроков, примеров данных; возможность создания собственных макросов; сложность освоения интерфейса; наличие русскоязычного интерфейса; быстродействие программы; сложность воспроизведения моделей, получения графиков, возможность одновременной работы с несколькими файлами, наличие интеграции между отдельными модулями программы, цена и др. (таблица 1). Отметим что, обычно графическим возможностям прикладного эконометрического программного обеспечения не придается существенного значения 3 . Однако удобство получения графиков, безусловно, облегчает анализ. В этой связи, следует отметить, что получение графиков легко реализуемо в программе Eviews. Например, значения и графики частной автокорреляционной функции (PACF) и автокорреляционной функции(ACF), а также значения Q- статистики для проверки отсутствия автокорреляции выводятся компактно в одном окне. В программе Gretl графики PACF и ACF выводятся отдельно от их значений. В остальных программных продуктах одновременно выстраивается график или выводятся численные значения только одной из функций. В про- грамме Prognoz Platform оказалось невозможным изменение размеров графиков и диаграмм, не предусмотрена также возможность построения PACF и ACF остатков модели и др

http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/9247.pdf

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Айвазян С.А. Методы эконометрики: учеб. – М. Магистр. ИНФРА–М, 2014.

2) Гафарова Е.А. Применение прикладных программ при обучении эконометри- ческим дисциплинам // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.

3) Красильников Д.Е. Программное обеспечение эконометрического исследова- ния // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 3 (2), с. 231– 238.

4) Орлов А.И. Эконометрика : учебник для вузов / А.И. Орлов. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 276 с. 5) Гармаш А.Н., Орлова И.В., Математические методы в управлении: Учебное пособие — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 272 с. Электронные ресурсы:

6) Айвязян С.А., Степанов Ц.С. Программное обеспечение по статистическому анализу данных: Методология сравнительного анализа и выборочный обзор рынка.- Режим доступа: http:// pubhealth.spb.ru /SAS /STatProg.htm.

7) Data Analysis and Statistical Software/ StataCorp LP. 1996–2014. URL: http://www.stata.com.

8) EViews.com / IHS Global Inc. 2013. URL: http://www.eviews.com

9) Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library/ Allin Cottrell, Wake Forest University. Riccardo «Jack» Lucchetti, Università Politecnica delle Marche. 2014. URL: http://gretl.sourceforge.net.

10) Predictive Solutions/ Predictive Solutions. 2012. URL: http://www.predictivesolutions.ru.

11) Prognoz/ JSC Prognoz. 2005–2014. URL: http://www.prognoz.ru

12) StatSoft Russia/ StatSoft Russia. 2014. URL: http://www.statsoft.ru